Ryzyko kredytowe – najważniejsze informacje

Ryzyko kredytowe poddaje się analizie, by móc mu zapobiegać. To zjawisko, które w największym stopniu dotyczy banków i firm pożyczkowych, dlatego wszystkie podmioty z tego sektora badają prawdopodobieństwo powstania zadłużenia w przypadku każdego klienta, który składa wniosek o finansowanie — indywidualnie.

Dowiedz się, czym dokładnie jest ryzyko kredytowe, jakie są jego rodzaje i jak wygląda pomiar takiego ryzyka. Tego typu informacje są przydatne dla każdego, kto planuje zaciągnąć zobowiązanie finansowe w banku lub na rynku pozabankowym.

Poznaj definicję ryzyka kredytowego

Banki i firmy pożyczkowe nazywają ryzykiem kredytowym możliwość niewykonania zobowiązania przez klienta lub pogorszenia się jego zdolności kredytowej w takim stopniu, że zagrozi to wykonaniu zobowiązania. Innymi słowy, to możliwość pojawienia się takich okoliczności, które sprawią, że osoba zawierająca umowę o kredyt czy pożyczkę nie wywiąże się z jej zapisów, a kredytodawca, czy też pożyczkodawca straci środki.

Ryzyko kredytowe występuje niezależnie od rodzaju zobowiązania, jednak może przybierać różne formy.

Jakie są rodzaje ryzyka kredytowego?

W kontekście ryzyka kredytowego, analizowanego przez banki i inne instytucje, możesz spotkać się z następującymi jego rodzajami:

• Aktywne — oznacza możliwość pojawienia się strat finansowych po stronie świadczeniodawcy w wyniku braku spłaty zobowiązania lub towarzyszących mu kosztów przez klienta;
• Pasywne — dotyczy zagrożenia związanego z wycofaniem swoich środków z danego banku przez klienta. Mowa np. o rezygnacji z depozytu bankowego czy konta oszczędnościowego;
• Indywidualne — wynika z zawarcia umowy z pojedynczym klientem;
• Łączne — odnosi się do całej sytuacji finansowej banku czy firmy pożyczkowej ze względu na łączną ilość zawartych umów kredytowych lub pożyczkowych;
• Akceptowalne — czyli takie, na które podmiot finansowy przystaje i decyduje się pomimo niego zawrzeć umowę;
• Nieakceptowalne — skutkujące odrzuceniem wniosku kredytowego lub pożyczkowego;
• Rynkowe — ryzyko wynikające z sytuacji gospodarczej — inflacji, bezrobocia czy np. PKB;
• Operacyjne – oznacza wszystkie zagrożenia wynikające z samej działalności banku lub firmy pożyczkowej, czyli np. pracowników popełniających błędy albo kradzieży;
• Stopy procentowej – zmienna stopa procentowa oznacza, że zarobki banków i firm pożyczkowych wynikające z oprocentowania są uzależnione od Narodowego Banku Polskiego. Przy długoterminowych zobowiązaniach, takie ryzyko ma ogromne znaczenie.

Jak widzisz, banki i inne podmioty rynku finansowego mogą mieć do pewnego stopnia wpływ na poziom ryzyka kredytowego, jednak niektóre rodzaje zagrożeń są od kredytodawców całkowicie niezależne

Co wpływa na ryzyko kredytowe?

Poziom ryzyka kredytowego maleje lub rośnie w zależności od:

• Rodzaju zobowiązania;
• Kwoty zobowiązania;
• Czasu, na jaki zobowiązanie zostaje udzielone;
• Wysokości oprocentowania;
• Waluty kredytu czy pożyczki;
• Rodzaju kredytobiorcy i jego sytuacji finansowej;
• Rodzajów i wartości ustanowionych zabezpieczeń.

Jak się pewnie domyślasz, im mniejsze świadczenie, lepsza sytuacja materialna pożyczkobiorcy i krótszy okres kredytowania, tym ryzyko kredytowe — mniejsze. Z kolei długoletnie i wysokokwotowe kredyty hipoteczne wiążą się z wysokim ryzykiem. Stąd konieczność zabezpieczenia go wpisem hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości.

Kto dokonuje oceny ryzyka kredytowego?

Ryzyko kredytowe jest oceniane zarówno przez banki, jak i firmy pożyczkowe. Oprócz tego, że jest to działanie w swoim interesie, polskie prawo nakłada taki obowiązek na wszystkie podmioty zajmujące się udzielaniem finansowania. Ale choć analiza ryzyka kredytowego jest wspólna dla wszystkich instytucji finansowych, każda z nich może stosować odmienne metody pomiaru i brać pod uwagę odmienne czynniki.

W większości przypadków, kiedy składasz wniosek o zobowiązanie, możesz być jednak pewien, że bank czy firma pożyczkowa, sprawdzi:

• Wysokość Twoich miesięcznych dochodów oraz ich źródło;
• Ponoszone przez Ciebie stałe koszty;
• To, jakim wkładem własnym dysponujesz;
• Ile osób pozostaje na Twoim utrzymaniu;
• Jakie masz wykształcenie i jaki zawód wykonujesz;
• Jaki jest Twój scoring BIK.

Dlaczego ocena ryzyka kredytowego jest ważna?

Ocena ryzyka kredytowego pełni w świecie finansów kluczową rolę, ponieważ decyduje o udzieleniu lub odmowie kredytu albo pożyczki. Ten kompleksowy proces pozwala ocenić zdolność kredytobiorcy do spłaty zobowiązań i dzięki temu minimalizuje ryzyko finansowe dla instytucji, chroniąc ją przed możliwością niewypłacalności kredytobiorcy.

Co za tym idzie, analizowanie ryzyka kredytowego umożliwia dostosowanie warunków kredytu dla poszczególnych klientów. Dla kredytobiorców ocena ryzyka wiąże się więc z szansą na uzyskanie lepszych warunków umowy, jeżeli ich historia kredytowa i pozostałe czynniki przemawiają na ich korzyść.

Czy można ograniczyć ryzyko kredytowe?

Zmniejszenie ryzyka kredytowego jest możliwe. Pierwszym krokiem jest oczywiście dokładne i rzetelne wykonanie analizy, którą szczegółowo opisujemy we wcześniejszych akapitach.

Mając jej wynik, banki mogą reagować na oszacowane ryzyko, wykorzystując do tego szereg działań:

• Stosowanie zróżnicowanych instrumentów zabezpieczających, takich jak ubezpieczenia kredytowe czy zastaw hipoteczny;
• Dywersyfikacja portfela kredytowego, czyli udzielanie kredytów różnym sektorom i typom klientów;
• Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej kredytobiorców, by wcześnie reagować na ewentualne problemy;
• Wykorzystywanie aktualnych danych i analiz;
• Ścisłe przestrzeganie przepisów i norm regulacyjnych.